Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya

dc.creator	Gutiérrez, Raúl de-Jesús
dc.creator	García Salgado, Oswaldo
dc.creator	Rodríguez Pichardo, Oscar Manuel
dc.date	2021
dc.date.accessioned	2022-10-01T01:57:47Z
dc.date.available	2022-10-01T01:57:47Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41370425006
dc.identifier	0185-3937	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/136076
dc.description	"Este trabajo tiene como objetivo combinar la teoría de valores extremos y los modelos CGARCH a fin de capturar los efectos de la asimetría de largo plazo y la memoria larga en la volatilidad y mejorar la estimación del riesgo de la cola para el petróleo
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Universidad Autónoma Metropolitana
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
dc.rights	Análisis Económico
dc.source	Análisis Económico (México) Num.93 Vol.XXXVI
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	C22
dc.subject	C52
dc.subject	G13
dc.subject	Q40
dc.subject	Petróleo
dc.title	Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya
dc.type	Artículo

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Título
Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya
Editor
Universidad Autónoma Metropolitana
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Economía y Finanzas
C22
C52
G13
Q40
Petróleo

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