Modelación y predicción de la volatilidad con innovaciones de colas pesadas distribuidas: evidencia empírica para los petróleos Maya y Mezcla Mexicana de Exportación

dc.creator	Gutiérrez, Raúl de Jesús
dc.creator	Carvajal Gutiérrez, Lidia
dc.date	2013
dc.date.accessioned	2022-10-01T01:57:47Z
dc.date.available	2022-10-01T01:57:47Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431566028003
dc.identifier	2007-3062	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/136074
dc.description	"El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad predictiva de una familia de modelos garch para predecir la volatilidad condicional de los rendimientos del petróleo Maya y Mezcla Mexicana de Exportación para el periodo 2 de enero de 1989 al 30 de dic
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Universidad Autónoma del Estado de México
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315
dc.rights	Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial
dc.source	Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.1 Vol.5
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	Mariano
dc.subject	Petróleo crudo
dc.subject	Prueba de Diebold
dc.subject	Predicción de la volatilidad
dc.subject	Distribuciones de colas pesadas
dc.title	Modelación y predicción de la volatilidad con innovaciones de colas pesadas distribuidas: evidencia empírica para los petróleos Maya y Mezcla Mexicana de Exportación
dc.type	Artículo

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Título
Modelación y predicción de la volatilidad con innovaciones de colas pesadas distribuidas: evidencia empírica para los petróleos Maya y Mezcla Mexicana de Exportación
Editor
Universidad Autónoma del Estado de México
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Economía y Finanzas
Mariano
Petróleo crudo
Prueba de Diebold
Predicción de la volatilidad
Distribuciones de colas pesadas

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